Финансовые рынки: Нейронные сети хаос и нелинейная динамика (Ширяев Владимир Иванович); Либроком, 2017

В настоящей книге рассмотрены методы построения и обучения нейронных сетей; описаны наиболее распространенные виды сетей, применяющихся в задачах классификации и анализа временных рядов. Рассмотрено применение сетей к таким расчетам на финансовом рынке, как расчет цен опционов европейского типа, оценка индексов акций и управление международным портфелем. Показаны фрактальные свойства временных рядов, изложены динамические модели детерминированного хаоса. Для снижения неопределенности продемонстрировано применение алгоритмов оптимальной фильтрации и решение задачи параметрической идентификации при построении уравнений модели хаоса. Описаны возможности нейронных сетей для прогнозирования детерминированного хаоса. В приложении приведен комплект учебных материалов по курсу "Финансовые рынки и нейронные сети".
Пособие предназначено для студентов специальностей "Прикладная математика и информатика", "Прикладная математика", "Прикладная информатика", "Математические методы в экономике", экономических и финансовых специальностей вузов. Оно будет также полезно широкому кругу специалистов финансовых институтов, применяющих финансовые вычисления в своей работе.

Смотри также о книге.

Основные характеристики товара

Параметр	Значение
ISBN	978-5-3970-5613-7
Автор(ы)	Ширяев Владимир Иванович
Вес	0.22кг
Год издания	2017
Издатель	Либроком
Кол-во страниц	232
Количество страниц	232
Переплет	Мягкая глянцевая
Переплёт	мягкий
Раздел	Финансовый анализ
Размеры	14,50 см × 21,50 см × 1,20 см
Страниц	232
Тематика	Финансы. Кредит. Инвестиции
Формат	60х90/16